伊藤过程

伊藤过程,又称扩散过程

布朗运动是伊藤过程的一个例子.

伊藤过程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式:

W 表示 标准布朗运动,μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数